2021版FRM一级中英文notes官方教材-金融风险管理师考试官方教材(上中下册)含配套frm题库视频课程习题集课后题与解析
出版社:立信会计出版社
编者:高顿财经研究院
ISBN:978-7-5429-6415-1
开本:16开
定价:299元
专门为华人考生量身打造
高顿财经研究院10余年教研成果
凝聚50余名研究员与讲师钻研心得
紧扣2021FRMO-级考试大纲

第一部分风险管理基础
第一章风险管理基础模块
第二章公司对金融风险的管理
第三章公司治理与风险管理
第四章信用风险转换机制
第五章现代投资组合理论和资本本
资产定价模型
第六章因素模型和套利定价理论
第七章风险数据整合与风险报告
第八章企业风险管理
第九章金融灾难案例分析
第十章剖析2007年-200年
融危机
第十一章GARP行为准则
第二部分数量分析
第十二章概率论基础
第十三章随机变量
第十四章概率分布
第十五章多维随机变量
第十六章样本矩与中心极限定理
第十七章置信区间与假设检验
第十八章一元线性回归
第十九章多元线性回归
第二十章回归分析与诊断
第二十一章平稳的时间序列
第二十二章非平稳的时间序列
第二十三章收益率、波动率与相
关系数
第二十四章模拟与自举法
附录计算器使用说明
第三部分金融市场与产品
第二十五章远期与期货概述
第二十六章交易所与场外市场
第二十七章期货市场
第二十八章期货对冲机制
第二十九章外汇市场
第三十章金融远期与金融期货
第三十一章大宗商品远期与期货
第三十二章互换概述
第三十三章互换现金流与估值
第三十四章期权概述
第三十五章期权市场
第三十六章期权属性概述
第三十七章期权策略
第三十八章新型期权
第三十九章期权定价：二叉树
第四十章期权定价：BSM模型
第四十一章期权敏感度计量：期权
的希腊字母
第四十二章银行
第四十三章保险公司与养老金
第四十四章基金管理
第四十五章中央对手方（CCPs）清
算制度
第四部分估值与风险模型
第四十六章公司债券
第四十七章定价惯例、折现和套利
第四十八章利率
第四十九章债券收益率和回报的
计算
第五十章久期和凸度
第五十一章对期限结构的非平行
移动建模和对冲
第五十二章住房抵押贷款和住房
抵押贷款支持证券
第五十三章利率衍生品
第五十四章度量金融风险的指标
第五十五章在险价值的计算与运
第五十六章波动率的估计与监控
第五十七章外部信用评级与内部
信用评级
第五十八章信用风险的度量
第五十九章国家风险
第六十章操作风险
第六十一章压力测试

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