2019年期货及衍生品分析与应用-2019全国期货从业人员资格考试教材(第二版)
作者：中国期货业协会
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2017年3月
定价：45元
《期货及衍生品分析与应用（第二版）》，对期货及其他衍生品所涉及的主要分析方法、交易策略和具体应用进行了梳理和修订。第二版教材共分为九章，以期货及衍生品市场成熟理论为主要内容，结合中国市场实践，介绍了宏观经济指标、衍生品定价、定性与定量分析、量化交易、商品期货及衍生品应用、金融期货及衍生品应用、场外衍生品、结构化产品、金融衍生品业务风险管理等方面的知识。全书力争做到内容务实，语言简练，概念明确，名词统一，案例丰富，难易适当，希望本书有助于读者整体把握和系统理解相关知识，进而提高学习效率。

第一章宏观经济指标
第一节主要经济指标
一、国内生产总值
二、失业率、非农就业数据
三、消费者价格指数、生产者价格指数
四、采购经理人指数
第二节货币金融指标
一、货币供应量
二、利率、存款准备金率
三、中国人民银行公开市场操作工具
四、汇率
五、美元指数
第三节其他重要指标
一、商品价格指数
二、波罗的海干散货指数（BDI）
三、波动率指数
第二章衍生品定价
第一节远期与期货定价
一、无套利定价理论
二、持有成本理论
三、远期和期货定价分析
第二节期权定价
一、期权平价公式
二、二叉树模型
三、B—S—M模型
四、期权的希腊字母
五、波动率
第三节互换定价
一、利率互换定价
二、货币互换定价
三、权益互换定价
第三章定性与定量分析
第一节定性分析
一、经济周期分析法
二、平衡表法
三、季节性分析法
四、成本利润分析法
五、持仓分析法
六、事件驱动分析法
第二节定量分析方法
一、相关关系分析
二、一元线性回归分析
三、多元线性回归分析
四、时间序列分析
五、GARCH类模型简述
第四章量化交易
第一节量化交易系统的构建
一、量化策略思想的来源
二、量化数据库的搭建
三、量化模型的测试与评估
四、量化交易的实现
五、常见的一些量化交易策略类型
第二节量化模型的测试评估
一、模型测试评估的目的
二、模型测试评估工具
三、模型的测试与评估方法
四、主要测试评估指标
五、模型仿真运行测试
第三节量化交易的特定风险及其管理
一、量化交易系统在开发、测试中的特定风险及其管理
二、交易前风险控制和其他风险控制措施
三、自成交预防
四、不当交易行为的预防
第五章商品期货及衍生品应用
第一节在货物贸易中的应用
一、基差定价
二、期货仓单串换业务
三、期货保税交割业务
四、合作套期保值业务
第二节在库存管理中的应用
一、库存风险分析
二、不同库存水平企业的库存管理策略
三、库存管理案例分析
四、规避储备商品轮库风险
第三节在融资中的应用
一、标准仓单质押
二、非标准仓单质押
三、大宗商品货押融资
第六章金融期货及衍生品应用
第一节权益类衍生品应用
一、在资产配置中的应用
二、在控制投资组合系统性风险中的应用
三、在指数化投资策略中的应用
四、阿尔法策略的应用
五、现金资产证券化策略的应用
六、金融期权结合传统资产的应用
七、利用金融期权进行投资组合保险
八、上市公司市值管理
第二节利率类衍生品应用
一、基差交易策略
二、久期管理
三、利用国债期货进行资产配置
第三节汇率类衍生品应用
一、进出口贸易
二、境外投融资
三、商业银行外汇业务
第七章场外衍生品
第一节场外互换
一、利用利率互换协议管理融资活动
二、利用货币互换管理境外投融资活动
三、利用股票收益互换管理股票投资风险
第二节场外期权
一、利用场外期权对冲风险
二、商品期货中的二次点价交易
第三节信用衍生品
一、利用信用违约互换管理信用风险
二、利用信用违约互换CDS）构建合成担保债务凭证（合成CDO）
……
第八章结构化产品
第九章金融衍生品业务风险管理
后记

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